Сравнение MGEE с WEC
MGEE (MGE Energy, Inc.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — MGEE in Utilities - Diversified, WEC in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, MGEE returned 6.06%/yr vs 9.43%/yr for WEC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 6.06% против 9.43% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 5.82%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.06%
WEC
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам MGEE и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 5.82% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 10.41% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between MGEE and WEC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between MGEE and WEC shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGEE:
$3.09B
WEC:
$37.29B
MGEE:
$3.90
WEC:
$5.01
MGEE:
21.01
WEC:
22.87
MGEE:
3.34
WEC:
5.11
MGEE:
3.91
WEC:
3.72
MGEE:
2.41
WEC:
2.66
MGEE:
$767.39M
WEC:
$10.08B
MGEE:
$744.92M
WEC:
$5.62B
MGEE:
$282.54M
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. WEC — Ранг доходности на риск
MGEE
WEC
Сравнение MGEE c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEE | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.03 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.52 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEE и WEC
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -45.06% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -11.22% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -16.01% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -26.02% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -32.31% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -3.67% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.31% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 4.58% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и WEC
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.77% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 12.21% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 15.69% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 19.03% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 21.63% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и WEC
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности WEC в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.32% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.22% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и WEC
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
MGEE and WEC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEE has higher volatility (6.06%) compared to WEC (5.77%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs WEC's -45.06%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEE и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор