Сравнение MGEE с WEC
MGEE (MGE Energy, Inc.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — MGEE in Utilities - Diversified, WEC in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, MGEE returned 5.96%/yr vs 9.70%/yr for WEC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 5.96% против 9.70% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 5.96%
WEC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам MGEE и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.60% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 11.49% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between MGEE and WEC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between MGEE and WEC shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGEE:
$2.88B
WEC:
$37.95B
MGEE:
$3.90
WEC:
$5.03
MGEE:
20.17
WEC:
22.97
MGEE:
3.21
WEC:
5.14
MGEE:
3.75
WEC:
3.73
MGEE:
2.31
WEC:
2.69
MGEE:
$767.39M
WEC:
$10.08B
MGEE:
$744.92M
WEC:
$5.62B
MGEE:
$282.54M
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. WEC — Ранг доходности на риск
MGEE
WEC
Сравнение MGEE c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEE | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.20 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.96 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEE и WEC
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -45.06% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -11.22% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -16.01% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -26.02% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -32.31% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -1.84% | -22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.32% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 4.55% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и WEC
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.28% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 11.39% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 15.29% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 18.99% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 21.62% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и WEC
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности WEC в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.41% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.19% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и WEC
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
MGEE and WEC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEE has higher volatility (6.55%) compared to WEC (5.28%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs WEC's -45.06%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEE и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор