Сравнение MGEE с WEC

С начала года, MGEE показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности WEC в 3.15%

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.