PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		-0.33%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.40% против 18.99% соответственно.

MGEE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-5.36%
1 год
-14.50%
3 года*
2.24%
5 лет*
3.95%
10 лет*
6.40%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с ALEMGEE с OTTRMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с SREMGEE с WECMGEE с IMO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MGEE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.07

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.66

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.00

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

7.32

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.07

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между MGEE и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и QQQ

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.41%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и QQQ

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-82.97%

+49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.77%

-12.62%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-35.12%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.12%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-7.86%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-32.99%

+25.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

3.44%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и QQQ

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.61%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.82%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

22.70%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

22.38%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

22.25%

+5.06%