PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEE с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGEE (MGE Energy, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MGEE returned 5.68%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.68% против 21.84% соответственно.

MGEE

1 день
0.61%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.27%
1 год
-14.86%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.77%
10 лет*
5.68%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		-4.67%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MGEE and QQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.38

The correlation between MGEE and QQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с ALEMGEE с OTTRMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с IMOMGEE с WECMGEE с SRE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

MGEE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.57

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
3.37

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.42

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.14

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.57

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.80

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MGEE и QQQ

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-82.97%

+49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-11.96%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-22.77%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-35.12%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.12%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.09%

-0.74%

-28.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-32.78%

+25.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

3.11%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и QQQ

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.51%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

12.10%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

15.94%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

22.37%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

22.29%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и QQQ

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.57%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MGEE and QQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEE has higher volatility (9.79%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор