PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEE с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGEE (MGE Energy, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MGEE returned 5.96%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.96% против 22.01% соответственно.

MGEE

1 день
1.88%
1 месяц
4.15%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.29%
1 год
-11.51%
3 года*
3.51%
5 лет*
2.93%
10 лет*
5.96%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.60%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MGEE and QQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.38

The correlation between MGEE and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с OTTRMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с IMOMGEE с WECMGEE с SREMGEE с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

MGEE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.81

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.41

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.71

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

10.01

-11.19

MGEE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEE и QQQ

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-82.97%

+49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-11.96%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-22.77%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-35.12%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.12%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-4.66%

-19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-32.72%

+25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

3.23%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и QQQ

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 6.55%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.17%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

14.54%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

17.95%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

22.69%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.45%

22.41%

+5.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и QQQ

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.41%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MGEE and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to MGEE (6.55%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор