PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGEE с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с IMO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или IMO.

Корреляция

Корреляция между MGEE и IMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MGEE и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,246.19%
3,613.56%
MGEE
IMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEE:

0.75

IMO:

0.01

Коэф-т Сортино

MGEE:

1.20

IMO:

0.23

Коэф-т Омега

MGEE:

1.15

IMO:

1.03

Коэф-т Кальмара

MGEE:

0.84

IMO:

0.01

Коэф-т Мартина

MGEE:

1.79

IMO:

0.03

Индекс Язвы

MGEE:

9.58%

IMO:

10.14%

Дневная вол-ть

MGEE:

23.07%

IMO:

32.24%

Макс. просадка

MGEE:

-38.18%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

MGEE:

-16.16%

IMO:

-11.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$3.32B

IMO:

$35.08B

EPS

MGEE:

$3.33

IMO:

$6.51

Коэффициент P/E

MGEE:

26.98

IMO:

10.59

Коэффициент PEG

MGEE:

0.00

IMO:

0.85

Коэффициент P/S

MGEE:

5.03

IMO:

0.68

Коэффициент P/B

MGEE:

2.67

IMO:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$485.61M

IMO:

$37.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$178.80M

IMO:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$200.16M

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.05% соответственно.

MGEE

С начала года

-3.90%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

0.01%

1 год

18.12%

5 лет

8.07%

10 лет

10.44%

IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

40.92%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEE и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEE c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGEE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGEE: 0.75
IMO: 0.01
Коэффициент Сортино MGEE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGEE: 1.20
IMO: 0.23
Коэффициент Омега MGEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGEE: 1.15
IMO: 1.03
Коэффициент Кальмара MGEE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGEE: 0.84
IMO: 0.01
Коэффициент Мартина MGEE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGEE: 1.79
IMO: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IMO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.01
MGEE
IMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и IMO

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IMO в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.98%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%
IMO
Imperial Oil Limited		2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и IMO

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-11.81%
MGEE
IMO

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и IMO

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 6.57%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
17.40%
MGEE
IMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию