PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEE с IMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с IMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGEE (MGE Energy, Inc.) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. MGEE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MGEE returned 5.68%/yr vs 17.44%/yr for IMO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 48.36%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 5.68% против 17.44% соответственно.

MGEE

1 день
0.61%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.27%
1 год
-14.86%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.77%
10 лет*
5.68%

IMO

1 день
0.87%
1 месяц
-4.20%
С начала года
48.36%
6 месяцев
36.06%
1 год
79.29%
3 года*
41.98%
5 лет*
33.43%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEE и IMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		-4.67%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
IMO
Imperial Oil Limited		48.36%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%

Correlation

The correlation between MGEE and IMO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.16

The correlation between MGEE and IMO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$2.70B

IMO:

$61.52B

EPS

MGEE:

$3.90

IMO:

$5.87

Коэффициент P/E

MGEE:

18.93

IMO:

21.62

Коэффициент PEG

MGEE:

3.01

IMO:

0.48

Коэффициент P/S

MGEE:

3.52

IMO:

1.36

Коэффициент P/B

MGEE:

2.17

IMO:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$767.39M

IMO:

$46.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$744.92M

IMO:

$7.69B

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$282.54M

IMO:

$6.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Imperial Oil Limited

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с ALEMGEE с OTTRMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с QQQMGEE с WECMGEE с SRE
Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с VTLEIMO с CVX

Доходность на риск

MGEE vs. IMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEEIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.95

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
3.53

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.83

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.82

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEE vs. IMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEEIMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.95

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.03

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MGEE и IMO

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и IMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEEIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-84.82%

+50.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-16.51%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-22.95%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-29.72%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-76.96%

+43.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.09%

-7.93%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-21.19%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

5.37%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и IMO

MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO) имеют волатильность 9.79% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEEIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

10.29%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

21.94%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

27.06%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

32.61%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

35.55%

-8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и IMO

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IMO в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		1.69%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.57%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
242.70M
12.45B
(MGEE) Общая выручка
(IMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGEE и IMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGE Energy, Inc. и Imperial Oil Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.0%
20.2%
Активы портфеля
MGEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.

IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

MGEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

MGEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

MGEE and IMO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMO has higher volatility (10.29%) compared to MGEE (9.79%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs IMO's -84.82%.

IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEE и IMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор