PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEE с SRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с SRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE).

Доходность

Сравнение доходности MGEE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEE и SRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		-0.33%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
SRE
Sempra Energy		11.10%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%

Фундаментальные показатели

EPS

MGEE:

$3.68

SRE:

$3.01

Коэффициент P/E

MGEE:

21.11

SRE:

32.31

Коэффициент PEG

MGEE:

3.35

SRE:

1.76

Коэффициент P/S

MGEE:

3.92

SRE:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$725.52M

SRE:

$13.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$407.22M

SRE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$300.05M

SRE:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 6.40% против 9.71% соответственно.

MGEE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-5.36%
1 год
-14.50%
3 года*
2.24%
5 лет*
3.95%
10 лет*
6.40%

SRE

1 день
0.25%
1 месяц
2.53%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.69%
1 год
40.27%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Sempra Energy

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с ALEMGEE с OTTRMGEE с GLDMGEE с QQQMGEE с IVVMGEE с WECMGEE с IMO
Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с BKHSRE с ATOSRE с EMNSRE с SHELL.ASSRE с CNPSRE с SR

Доходность на риск

MGEE vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEESREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.84

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.41

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.27

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

10.76

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEE vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEESREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.84

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между MGEE и SRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и SRE

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SRE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.41%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
SRE
Sempra Energy		2.66%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и SRE

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и SRE.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEESREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-45.00%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.77%

-12.44%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-31.62%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-45.00%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

0.00%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.14%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

3.78%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и SRE

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEESREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.95%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.58%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

22.02%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

22.68%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

24.79%

+2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
175.68M
3.72B
(MGEE) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию