PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGEE с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с SRE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или SRE.

Корреляция

Корреляция между MGEE и SRE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MGEE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
657.03%
1,277.10%
MGEE
SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEE:

0.75

SRE:

0.25

Коэф-т Сортино

MGEE:

1.20

SRE:

0.50

Коэф-т Омега

MGEE:

1.15

SRE:

1.09

Коэф-т Кальмара

MGEE:

0.84

SRE:

0.25

Коэф-т Мартина

MGEE:

1.79

SRE:

0.67

Индекс Язвы

MGEE:

9.58%

SRE:

11.56%

Дневная вол-ть

MGEE:

23.07%

SRE:

30.54%

Макс. просадка

MGEE:

-38.18%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

MGEE:

-16.16%

SRE:

-19.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$3.32B

SRE:

$48.58B

EPS

MGEE:

$3.33

SRE:

$4.42

Коэффициент P/E

MGEE:

27.26

SRE:

16.86

Коэффициент PEG

MGEE:

0.00

SRE:

1.95

Коэффициент P/S

MGEE:

5.03

SRE:

3.68

Коэффициент P/B

MGEE:

2.70

SRE:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$485.61M

SRE:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$178.80M

SRE:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$200.16M

SRE:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 9.81% против 6.50% соответственно.

MGEE

С начала года

-3.90%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

0.01%

1 год

16.44%

5 лет

8.40%

10 лет

9.81%

SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-10.08%

1 год

7.08%

5 лет

6.73%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEE и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGEE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGEE: 0.75
SRE: 0.25
Коэффициент Сортино MGEE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGEE: 1.20
SRE: 0.50
Коэффициент Омега MGEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGEE: 1.15
SRE: 1.09
Коэффициент Кальмара MGEE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGEE: 0.84
SRE: 0.25
Коэффициент Мартина MGEE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGEE: 1.79
SRE: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.25
MGEE
SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и SRE

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SRE в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.98%1.87%2.32%2.27%1.85%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%
SRE
Sempra Energy		3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и SRE

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-19.93%
MGEE
SRE

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и SRE

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 6.57%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
12.31%
MGEE
SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию