PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGEE с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с SRE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или SRE.

Корреляция

Корреляция между MGEE и SRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEE:

0.75

SRE:

0.12

Коэф-т Сортино

MGEE:

1.28

SRE:

0.35

Коэф-т Омега

MGEE:

1.16

SRE:

1.06

Коэф-т Кальмара

MGEE:

0.91

SRE:

0.12

Коэф-т Мартина

MGEE:

1.81

SRE:

0.30

Индекс Язвы

MGEE:

10.31%

SRE:

12.50%

Дневная вол-ть

MGEE:

23.16%

SRE:

30.54%

Макс. просадка

MGEE:

-38.18%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

MGEE:

-12.77%

SRE:

-15.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$3.38B

SRE:

$50.61B

EPS

MGEE:

$3.54

SRE:

$4.55

Коэффициент P/E

MGEE:

26.16

SRE:

17.06

Коэффициент PEG

MGEE:

0.00

SRE:

2.05

Коэффициент P/S

MGEE:

4.92

SRE:

3.79

Коэффициент P/B

MGEE:

2.69

SRE:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$704.58M

SRE:

$13.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$397.77M

SRE:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$255.55M

SRE:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -9.77%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 11.44% против 7.15% соответственно.

MGEE

С начала года

-0.02%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-10.12%

1 год

17.14%

3 года

7.23%

5 лет

10.18%

10 лет

11.44%

SRE

С начала года

-9.77%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-14.24%

1 год

3.55%

3 года

2.52%

5 лет

8.51%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Sempra Energy

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEE и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и SRE

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SRE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.90%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%
SRE
Sempra Energy		3.19%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и SRE

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и SRE

MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE) имеют волатильность 4.87% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
218.97M
3.80B
(MGEE) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGEE и SRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGE Energy, Inc. и Sempra Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
47.2%
(MGEE) Валовая рентабельность
(SRE) Валовая рентабельность
MGEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 218.97M при выручке в 218.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

MGEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.87M при выручке в 218.97M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

MGEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.59M при выручке в 218.97M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.