Сравнение MGEE с SRE
MGEE (MGE Energy, Inc.) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, MGEE returned 5.96%/yr vs 8.77%/yr for SRE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 5.96% против 8.77% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 5.96%
SRE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам MGEE и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.60% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
SRE Sempra Energy | 6.17% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Correlation
The correlation between MGEE and SRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.44 |
The correlation between MGEE and SRE shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGEE:
$2.88B
SRE:
$60.61B
MGEE:
$3.90
SRE:
$3.17
MGEE:
20.17
SRE:
29.26
MGEE:
3.21
SRE:
1.82
MGEE:
3.75
SRE:
4.45
MGEE:
2.31
SRE:
1.54
MGEE:
$767.39M
SRE:
$13.61B
MGEE:
$744.92M
SRE:
$4.94B
MGEE:
$282.54M
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. SRE — Ранг доходности на риск
MGEE
SRE
Сравнение MGEE c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEE | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.07 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.61 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEE и SRE
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -45.00% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -12.65% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -31.62% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -31.62% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -45.00% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -6.67% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -10.12% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 4.66% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и SRE
MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE) имеют волатильность 6.55% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.24% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 14.47% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 19.56% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 22.81% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 24.90% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и SRE
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SRE в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.41% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
SRE Sempra Energy | 3.18% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и SRE
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MGEE and SRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEE has higher volatility (6.55%) compared to SRE (6.24%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs SRE's -45.00%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEE и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор