Сравнение MGEE с OTTR
MGEE (MGE Energy, Inc.) and OTTR (Otter Tail Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, MGEE returned 5.68%/yr vs 14.15%/yr for OTTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и OTTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 5.68% против 14.15% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 5.68%
OTTR
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам MGEE и OTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | -4.67% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
OTTR Otter Tail Corporation | 8.41% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
Correlation
The correlation between MGEE and OTTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between MGEE and OTTR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGEE:
$2.70B
OTTR:
$3.64B
MGEE:
$3.90
OTTR:
$6.66
MGEE:
18.93
OTTR:
12.99
MGEE:
3.01
OTTR:
0.91
MGEE:
3.52
OTTR:
2.77
MGEE:
2.17
OTTR:
1.91
MGEE:
$767.39M
OTTR:
$1.31B
MGEE:
$744.92M
OTTR:
$458.32M
MGEE:
$282.54M
OTTR:
$477.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. OTTR — Ранг доходности на риск
MGEE
OTTR
Сравнение MGEE c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEE | OTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.25 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.65 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.73 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и OTTR
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и OTTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -65.96% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -12.70% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -27.09% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -35.12% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -41.50% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -9.50% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -17.94% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 4.33% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и OTTR
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Otter Tail Corporation (OTTR) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.08% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 15.39% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 21.83% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 27.66% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 29.59% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и OTTR
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью OTTR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.57% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
OTTR Otter Tail Corporation | 2.55% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и OTTR
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.70M при выручке в 347.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 347.03M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.61M при выручке в 347.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
Часто задаваемые вопросы
MGEE and OTTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEE has higher volatility (9.79%) compared to OTTR (6.08%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs OTTR's -65.96%.
OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEE и OTTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор