Сравнение MGEE с OTTR
MGEE (MGE Energy, Inc.) and OTTR (Otter Tail Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, MGEE returned 5.96%/yr vs 13.81%/yr for OTTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и OTTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 5.96% против 13.81% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 5.96%
OTTR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам MGEE и OTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.60% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
OTTR Otter Tail Corporation | 11.36% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
Correlation
The correlation between MGEE and OTTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between MGEE and OTTR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGEE:
$2.88B
OTTR:
$3.74B
MGEE:
$3.90
OTTR:
$6.66
MGEE:
20.17
OTTR:
13.34
MGEE:
3.21
OTTR:
0.93
MGEE:
3.75
OTTR:
2.85
MGEE:
2.31
OTTR:
1.96
MGEE:
$767.39M
OTTR:
$1.31B
MGEE:
$744.92M
OTTR:
$458.32M
MGEE:
$282.54M
OTTR:
$477.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. OTTR — Ранг доходности на риск
MGEE
OTTR
Сравнение MGEE c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEE | OTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.32 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.85 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEE и OTTR
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и OTTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -65.96% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -12.70% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -27.09% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -35.12% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -41.50% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -7.04% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -17.92% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 4.34% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и OTTR
MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR) имеют волатильность 6.55% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.49% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 15.32% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 21.70% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 27.63% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 29.60% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и OTTR
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности OTTR в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.41% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
OTTR Otter Tail Corporation | 2.48% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и OTTR
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.70M при выручке в 347.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 347.03M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.61M при выручке в 347.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
Часто задаваемые вопросы
MGEE and OTTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEE has higher volatility (6.55%) compared to OTTR (6.49%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs OTTR's -65.96%.
OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEE и OTTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор