PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGEE с OTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с OTTR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или OTTR.

Корреляция

Корреляция между MGEE и OTTR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MGEE и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,260.12%
2,875.26%
MGEE
OTTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEE:

0.85

OTTR:

-0.15

Коэф-т Сортино

MGEE:

1.34

OTTR:

-0.02

Коэф-т Омега

MGEE:

1.17

OTTR:

1.00

Коэф-т Кальмара

MGEE:

0.96

OTTR:

-0.15

Коэф-т Мартина

MGEE:

2.06

OTTR:

-0.23

Индекс Язвы

MGEE:

9.53%

OTTR:

17.21%

Дневная вол-ть

MGEE:

23.06%

OTTR:

26.98%

Макс. просадка

MGEE:

-38.18%

OTTR:

-65.96%

Текущая просадка

MGEE:

-15.29%

OTTR:

-19.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$3.33B

OTTR:

$3.32B

EPS

MGEE:

$3.33

OTTR:

$7.17

Коэффициент P/E

MGEE:

27.34

OTTR:

11.01

Коэффициент PEG

MGEE:

0.00

OTTR:

2.07

Коэффициент P/S

MGEE:

5.04

OTTR:

2.49

Коэффициент P/B

MGEE:

2.70

OTTR:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$485.61M

OTTR:

$983.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$178.80M

OTTR:

$394.16M

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$200.16M

OTTR:

$387.94M

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.13% соответственно.

MGEE

С начала года

-2.90%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-0.18%

1 год

17.27%

5 лет

8.63%

10 лет

10.11%

OTTR

С начала года

7.87%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

2.47%

1 год

-5.53%

5 лет

15.96%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEE и OTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEE c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGEE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGEE: 0.85
OTTR: -0.15
Коэффициент Сортино MGEE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGEE: 1.34
OTTR: -0.02
Коэффициент Омега MGEE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGEE: 1.17
OTTR: 1.00
Коэффициент Кальмара MGEE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGEE: 0.96
OTTR: -0.15
Коэффициент Мартина MGEE, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGEE: 2.06
OTTR: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.15
MGEE
OTTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и OTTR

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности OTTR в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.96%1.87%2.32%2.27%1.85%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%
OTTR
Otter Tail Corporation		2.44%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и OTTR

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.29%
-19.83%
MGEE
OTTR

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и OTTR

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 6.52%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.52%
8.47%
MGEE
OTTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию