Сравнение MGEE с OTTR
MGEE (MGE Energy, Inc.) and OTTR (Otter Tail Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, MGEE returned 6.06%/yr vs 13.78%/yr for OTTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и OTTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 6.06% против 13.78% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 5.82%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.06%
OTTR
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам MGEE и OTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 5.82% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
OTTR Otter Tail Corporation | 16.93% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
Correlation
The correlation between MGEE and OTTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between MGEE and OTTR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGEE:
$3.09B
OTTR:
$3.92B
MGEE:
$3.90
OTTR:
$6.66
MGEE:
21.01
OTTR:
14.01
MGEE:
3.34
OTTR:
0.98
MGEE:
3.91
OTTR:
2.99
MGEE:
2.41
OTTR:
2.06
MGEE:
$767.39M
OTTR:
$1.31B
MGEE:
$744.92M
OTTR:
$458.32M
MGEE:
$282.54M
OTTR:
$477.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. OTTR — Ранг доходности на риск
MGEE
OTTR
Сравнение MGEE c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEE | OTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.03 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.04 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEE и OTTR
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и OTTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -65.96% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -12.70% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -27.09% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -35.12% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -41.50% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -2.39% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -17.90% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 4.26% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и OTTR
Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 6.06%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.56% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 15.66% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 21.79% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 27.70% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 29.62% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и OTTR
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности OTTR в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.32% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
OTTR Otter Tail Corporation | 2.36% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и OTTR
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.70M при выручке в 347.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.24M при выручке в 347.03M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.61M при выручке в 347.03M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
Часто задаваемые вопросы
MGEE and OTTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTTR has higher volatility (6.56%) compared to MGEE (6.06%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs OTTR's -65.96%.
OTTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEE и OTTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор