PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEE с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		-0.33%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.40% против 14.11% соответственно.

MGEE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-5.36%
1 год
-14.50%
3 года*
2.24%
5 лет*
3.95%
10 лет*
6.40%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с ALEMGEE с OTTRMGEE с GLDMGEE с QQQMGEE с SREMGEE с WECMGEE с IMO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

MGEE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEEIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.00

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.52

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.54

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

7.28

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.00

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между MGEE и IVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и IVV

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.41%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и IVV

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-55.25%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.77%

-12.06%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-24.53%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-33.90%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-5.57%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.84%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.55%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и IVV

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.34%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.47%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.31%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

16.89%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

18.03%

+9.28%