Сравнение MFEM с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
MFEM и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и QVML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEM и QVML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.85% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | -3.09% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью -3.64%.
MFEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и QVML
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.
Доходность на риск
MFEM vs. QVML — Ранг доходности на риск
MFEM
QVML
Сравнение MFEM c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | QVML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.88 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.36 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.28 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 6.24 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.88 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MFEM и QVML составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и QVML
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QVML в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и QVML
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и QVML.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEM | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -23.52% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.97% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -5.40% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -5.57% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.66% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и QVML
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEM | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.22% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 9.19% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 18.57% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.73% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 16.73% | +2.49% |