PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFA Financial, Inc. (MFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MFA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		6.89%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.14% соответственно.

MFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
7.82%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.81%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MFA:
MFA с JNJMFA с DXMFA с TWOMFA с GOOGMFA с SCHDMFA с APLEMFA с SOXQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MFA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.01

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.53

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.55

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

7.31

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.01

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между MFA и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и VOO

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		15.03%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MFA и VOO

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-33.99%

-61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-11.98%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-24.52%

-32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-33.99%

-61.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-5.55%

-25.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-3.72%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.55%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и VOO

MFA Financial, Inc. (MFA) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.34%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

9.47%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

18.11%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

16.82%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.70%

17.99%

+66.71%