PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с APLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFA с APLE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFA (MFA Financial, Inc.) and APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MFA in REIT - Mortgage, APLE in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, MFA returned 0.94%/yr vs 3.85%/yr for APLE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFA и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у APLE с доходностью 36.21%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям APLE по среднегодовой доходности: 0.94% против 3.85% соответственно.

MFA

1 день
0.22%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.20%
1 год
14.03%
3 года*
7.95%
5 лет*
0.35%
10 лет*
0.94%

APLE

1 день
-0.19%
1 месяц
12.23%
С начала года
36.21%
6 месяцев
39.60%
1 год
46.18%
3 года*
8.09%
5 лет*
5.37%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFA и APLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		3.54%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		36.21%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%

Correlation

The correlation between MFA and APLE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2015 г.

0.48

The correlation between MFA and APLE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

MFA:

$1.70

APLE:

$0.72

Коэффициент P/E

MFA:

5.45

APLE:

21.58

Коэффициент PEG

MFA:

0.25

APLE:

0.13

Коэффициент P/S

MFA:

2.13

APLE:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

MFA:

$343.42M

APLE:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFA:

$413.35M

APLE:

$673.26M

EBITDA (12 мес.)

MFA:

$341.51M

APLE:

$388.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Apple Hospitality REIT, Inc.

Часто сравнивают с MFA:
MFA с DXMFA с JNJMFA с GOOGMFA с TWOMFA с RITMMFA с SCHDMFA с SOXQ
Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с ADCAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с BEDZ

Доходность на риск

MFA vs. APLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAAPLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.02

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.00

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.44

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

7.94

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. APLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа APLE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAAPLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.02

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MFA и APLE

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и APLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFAAPLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-71.83%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.49%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-32.95%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-32.95%

-23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-71.83%

-23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.46%

-0.19%

-33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-12.40%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.83%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и APLE

Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 6.64%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFAAPLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.67%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

16.79%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

22.92%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.71%

27.25%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.76%

34.54%

+50.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и APLE

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности APLE в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		6.14%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%
MFA
MFA Financial, Inc.		15.52%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFA и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
337.74M
(MFA) Общая выручка
(APLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MFA and APLE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLE has higher volatility (7.67%) compared to MFA (6.64%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs APLE's -71.83%.

APLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFA и APLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор