PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFA с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFA Financial, Inc. (MFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MFA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		6.89%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.81% против 12.25% соответственно.

MFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
7.82%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.81%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MFA:
MFA с JNJMFA с DXMFA с TWOMFA с GOOGMFA с APLEMFA с SOXQMFA с RITM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MFA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFASCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.88

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.32

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.05

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

3.55

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.84

-0.73

Корреляция

Корреляция между MFA и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и SCHD

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		15.03%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MFA и SCHD

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

MFASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-33.37%

-62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-12.74%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-16.85%

-39.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-33.37%

-62.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-3.43%

-27.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-3.34%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.75%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и SCHD

MFA Financial, Inc. (MFA) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

2.33%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

7.96%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

15.69%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

14.40%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.70%

16.70%

+68.00%