PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFA с JNJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFA Financial, Inc. (MFA) и Johnson & Johnson (JNJ).

Доходность

Сравнение доходности MFA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFA и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		6.89%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Фундаментальные показатели

EPS

MFA:

$2.52

JNJ:

$11.04

Коэффициент P/E

MFA:

3.81

JNJ:

22.12

Коэффициент PEG

MFA:

0.40

JNJ:

0.74

Коэффициент P/S

MFA:

2.04

JNJ:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

MFA:

$330.13M

JNJ:

$94.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFA:

$407.45M

JNJ:

$68.56B

EBITDA (12 мес.)

MFA:

$341.51M

JNJ:

$39.85B

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.81% против 11.40% соответственно.

MFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
7.82%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.81%

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с MFA:
MFA с DXMFA с TWOMFA с GOOGMFA с APLEMFA с SCHDMFA с SOXQMFA с NFLY
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

MFA vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

3.67

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

4.95

-4.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.67

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

6.09

-5.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

20.41

-19.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

3.67

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.54

-0.43

Корреляция

Корреляция между MFA и JNJ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и JNJ

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности JNJ в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		15.03%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MFA и JNJ

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и JNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-50.67%

-44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-8.42%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-18.41%

-38.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-27.37%

-68.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-1.79%

-29.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-11.89%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.51%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и JNJ

MFA Financial, Inc. (MFA) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.43%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

10.94%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

19.11%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

16.67%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.70%

18.33%

+66.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
24.56B
(MFA) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию