Сравнение MFA с GOOG
MFA (MFA Financial, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. MFA operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MFA returned 0.94%/yr vs 26.25%/yr for GOOG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFA и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 0.94% против 26.25% соответственно.
MFA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 0.94%
GOOG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 26.25%
Сравнение доходности по годам MFA и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 3.54% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
GOOG Alphabet Inc | 16.64% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between MFA and GOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between MFA and GOOG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFA:
$1.70
GOOG:
$13.11
MFA:
5.45
GOOG:
27.89
MFA:
0.25
GOOG:
1.37
MFA:
2.13
GOOG:
10.57
MFA:
$343.42M
GOOG:
$422.57B
MFA:
$413.35M
GOOG:
$255.12B
MFA:
$341.51M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. GOOG — Ранг доходности на риск
MFA
GOOG
Сравнение MFA c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFA | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.65 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 5.63 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 20.33 | -17.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 4.06 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.82 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MFA и GOOG
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -44.60% | -50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -20.75% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -29.35% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -44.60% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | -44.60% | -50.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.46% | -8.34% | -25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -8.89% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.74% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и GOOG
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 6.64%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 8.40% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 20.47% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 28.77% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 31.13% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.76% | 29.01% | +55.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и GOOG
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.52% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and GOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.40%) compared to MFA (6.64%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор