PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с MSFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.00% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO

Сравнение комиссий MEIIX и MSFRX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXMSFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.99

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.58

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MSFRX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между MEIIX и MSFRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и MSFRX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности MSFRX в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и MSFRX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и MSFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-37.28%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-7.49%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-17.02%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-24.70%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.87%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.01%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.79%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и MSFRX

MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.49%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

5.06%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

9.39%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

9.76%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

10.45%

+6.11%