PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIIX с FLMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с FLMVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или FLMVX.

Корреляция

Корреляция между MEIIX и FLMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIIX:

-0.03

FLMVX:

-0.24

Коэф-т Сортино

MEIIX:

0.07

FLMVX:

-0.18

Коэф-т Омега

MEIIX:

1.01

FLMVX:

0.97

Коэф-т Кальмара

MEIIX:

-0.03

FLMVX:

-0.15

Коэф-т Мартина

MEIIX:

-0.07

FLMVX:

-0.42

Индекс Язвы

MEIIX:

7.38%

FLMVX:

11.01%

Дневная вол-ть

MEIIX:

16.72%

FLMVX:

19.63%

Макс. просадка

MEIIX:

-52.01%

FLMVX:

-59.54%

Текущая просадка

MEIIX:

-9.95%

FLMVX:

-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FLMVX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 5.73% против 0.57% соответственно.

MEIIX

С начала года

3.18%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-8.76%

1 год

-0.51%

5 лет

8.68%

10 лет

5.73%

FLMVX

С начала года

-1.20%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-14.52%

1 год

-4.69%

5 лет

6.18%

10 лет

0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEIIX и FLMVX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIIX и FLMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIIX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FLMVX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и FLMVX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FLMVX в 12.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.85%1.86%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		12.30%12.15%6.09%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%8.60%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и FLMVX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки FLMVX в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и FLMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и FLMVX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 4.22%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...