Сравнение MEIIX с FLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или FLMVX.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и FLMVX
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 21.51%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 9.66% против 2.12% соответственно.
MEIIX
18.20%
1.91%
10.27%
24.63%
10.20%
9.66%
FLMVX
21.51%
4.77%
14.77%
25.25%
2.87%
2.12%
Основные характеристики
| MEIIX | FLMVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.62 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 14.72 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 12.52% |
| Макс. просадка | -52.01% | -59.54% |
| Текущая просадка | -0.39% | -6.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и FLMVX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между MEIIX и FLMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и FLMVX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FLMVX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.61% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.09% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и FLMVX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки FLMVX в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и FLMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и FLMVX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.55%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.