Сравнение MEIIX с FLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или FLMVX.
Основные характеристики
| MEIIX | FLMVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 19.25% |
| Дох-ть за 1 год | 28.13% | 27.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.91% | -2.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 2.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.77% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 10.59 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 12.84% |
| Макс. просадка | -52.01% | -59.54% |
| Текущая просадка | -0.04% | -8.12% |
Корреляция
Корреляция между MEIIX и FLMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и FLMVX
С начала года, MEIIX показывает доходность 17.62%, что значительно ниже, чем у FLMVX с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 9.77% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и FLMVX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и FLMVX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FLMVX в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и FLMVX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки FLMVX в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и FLMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и FLMVX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.56%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.