Сравнение MEIIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEIIX показывает доходность 17.45%, а SCHD немного ниже – 17.35%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.54% соответственно.
MEIIX
17.45%
1.25%
9.81%
23.85%
10.07%
9.58%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| MEIIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 14.55 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 11.09% |
| Макс. просадка | -52.01% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и SCHD
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между MEIIX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и SCHD
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и SCHD
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и SCHD
MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.51% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.