PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.25% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGVMEIIX с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий MEIIX и SCHD

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

MEIIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.88

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.55

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между MEIIX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и SCHD

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и SCHD

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-33.37%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.74%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-16.85%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.37%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.43%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.34%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.75%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и SCHD

MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.33%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.96%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.69%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.40%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.70%

-0.14%