Сравнение MEIIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или SCHD.
Основные характеристики
| MEIIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 28.57% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 6.87% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 17.20 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 11.26% |
| Макс. просадка | -52.01% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между MEIIX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и SCHD
С начала года, MEIIX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и SCHD
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и SCHD
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и SCHD
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и SCHD
MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.40% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.