PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIIX с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIIXMGV
Дох-ть с нач. г.18.26%22.36%
Дох-ть за 1 год29.91%34.47%
Дох-ть за 3 года7.00%10.59%
Дох-ть за 5 лет10.35%12.03%
Дох-ть за 10 лет9.79%10.94%
Коэф-т Шарпа2.953.32
Коэф-т Сортино4.164.71
Коэф-т Омега1.541.62
Коэф-т Кальмара3.665.46
Коэф-т Мартина17.5422.05
Индекс Язвы1.65%1.51%
Дневная вол-ть9.80%10.04%
Макс. просадка-52.01%-56.31%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MEIIX и MGV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и MGV

С начала года, MEIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.34%
12.21%
MEIIX
MGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIIX и MGV

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.


MEIIX
MFS Value Fund Class I
График комиссии MEIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIIX c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIIX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIIX, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.54
MGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 22.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.05

Сравнение коэффициента Шарпа MEIIX и MGV

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.32
MEIIX
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и MGV

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MGV в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIIX
MFS Value Fund Class I
1.61%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%3.93%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.22%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и MGV

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MEIIX
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и MGV

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.79%
MEIIX
MGV