Сравнение MEIIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.07% соответственно.
MEIIX
17.45%
1.25%
9.81%
23.85%
10.07%
9.58%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| MEIIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.55 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 12.24% |
| Макс. просадка | -52.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и FXAIX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между MEIIX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и FXAIX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и FXAIX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и FXAIX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.