PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 14.08% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGVMEIIX с VOO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий MEIIX и FXAIX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

MEIIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.97

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.52

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.30

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между MEIIX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и FXAIX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и FXAIX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-33.79%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.13%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-24.50%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.79%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.23%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.83%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и FXAIX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.34%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.53%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

18.32%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.92%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.05%

-1.49%