Сравнение MEIIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или FXAIX.
Основные характеристики
| MEIIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.13% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 6.91% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.77% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 12.13% |
| Макс. просадка | -52.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.04% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между MEIIX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и FXAIX
С начала года, MEIIX показывает доходность 17.62%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и FXAIX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и FXAIX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и FXAIX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и FXAIX
MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.