PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.29% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с MGVMEIIX с VOO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий MEIIX и VIG

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

MEIIX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.87

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.31

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между MEIIX и VIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и VIG

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и VIG

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-46.81%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.83%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-20.39%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-31.72%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.73%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.55%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.45%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и VIG

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.05%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.82%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.28%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.26%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.04%

+0.52%