PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIIX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIIXVIG
Дох-ть с нач. г.18.26%20.77%
Дох-ть за 1 год29.91%31.87%
Дох-ть за 3 года7.00%8.80%
Дох-ть за 5 лет10.35%13.12%
Дох-ть за 10 лет9.79%11.99%
Коэф-т Шарпа2.953.08
Коэф-т Сортино4.164.32
Коэф-т Омега1.541.57
Коэф-т Кальмара3.665.47
Коэф-т Мартина17.5420.34
Индекс Язвы1.65%1.52%
Дневная вол-ть9.80%10.07%
Макс. просадка-52.01%-46.81%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEIIX и VIG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и VIG

С начала года, MEIIX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.34%
13.13%
MEIIX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIIX и VIG

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


MEIIX
MFS Value Fund Class I
График комиссии MEIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIIX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIIX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIIX, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.54
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа MEIIX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.08
MEIIX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и VIG

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VIG в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIIX
MFS Value Fund Class I
1.61%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%3.93%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.68%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и VIG

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MEIIX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и VIG

MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.52% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.64%
MEIIX
VIG