PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		-0.56%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.40% соответственно.

MEIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
8.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.72%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с VIGMEIIX с MGVMEIIX с VOO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий MEIIX и SPYV

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

MEIIX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.83

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.15

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

5.45

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между MEIIX и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и SPYV

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.77%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и SPYV

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-58.45%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.03%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-17.89%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.89%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-4.55%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.77%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и SPYV

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.11%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.84%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.76%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

15.54%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.44%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.96%

-0.41%