Сравнение MEIIX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или SPYV.
Основные характеристики
| MEIIX | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.26% | 18.02% |
| Дох-ть за 1 год | 29.91% | 32.16% |
| Дох-ть за 3 года | 7.00% | 11.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.35% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.79% | 10.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 5.28 |
| Коэф-т Мартина | 17.54 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 10.24% |
| Макс. просадка | -52.01% | -58.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MEIIX и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и SPYV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEIIX показывает доходность 18.26%, а SPYV немного ниже – 18.02%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и SPYV
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и SPYV
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPYV в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.61% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.94% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и SPYV
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и SPYV
MFS Value Fund Class I (MEIIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.52% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.