Сравнение MEIIX с DFLVX
MEIIX (MFS Value Fund Class I) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MEIIX returned 10.03%/yr vs 11.65%/yr for DFLVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MEIIX charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и DFLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.65% соответственно.
MEIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 9.38%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.03%
DFLVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам MEIIX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.38% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 17.01% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Correlation
The correlation between MEIIX and DFLVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | 0.92 |
The correlation between MEIIX and DFLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIIX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
MEIIX
DFLVX
Сравнение MEIIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIIX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.22 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 19.10 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и DFLVX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и DFLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -65.65% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -5.86% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -16.64% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -19.83% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -41.79% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.38% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -8.45% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.60% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и DFLVX
MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 2.45% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.56% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.27% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 11.30% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.83% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.29% | -1.82% |
Сравнение комиссий MEIIX и DFLVX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и DFLVX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности DFLVX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 8.85% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
MEIIX and DFLVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFLVX has higher volatility (2.56%) compared to MEIIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, MEIIX dropped -52.64% vs DFLVX's -65.65%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEIIX и DFLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор