Сравнение MEIIX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или DFLVX.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и DFLVX
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 20.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIIX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции DFLVX немного отстают с 9.24%.
MEIIX
17.45%
1.25%
9.81%
23.85%
10.07%
9.58%
DFLVX
20.11%
3.07%
11.11%
28.49%
10.64%
9.24%
Основные характеристики
| MEIIX | DFLVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 14.55 | 13.76 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 12.00% |
| Макс. просадка | -52.01% | -65.65% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и DFLVX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Корреляция
Корреляция между MEIIX и DFLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и DFLVX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DFLVX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.73% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и DFLVX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и DFLVX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.51%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.