Сравнение MEIIX с DFLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и DFLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEIIX MFS Value Fund Class I	1.07%	13.26%	11.86%	8.21%	-6.02%	25.43%	3.99%	30.04%	-9.90%	17.20%
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	4.08%	16.36%	12.76%	11.52%	-5.81%	30.40%	-0.58%	25.46%	-11.68%	18.50%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.15% соответственно.

MEIIX

1 день: 1.65%

1 месяц: -5.02%

С начала года: 1.07%

6 месяцев: 3.60%

1 год: 10.36%

3 года*: 12.03%

5 лет*: 8.36%

10 лет*: 9.90%

DFLVX

1 день: 1.90%

1 месяц: -3.73%

С начала года: 4.08%

6 месяцев: 8.89%

1 год: 18.62%

3 года*: 14.87%

5 лет*: 10.06%

10 лет*: 11.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Value Fund Class I

Название символа

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с MEIIX:

MEIIX с FXAIX MEIIX с FLMVX MEIIX с SCHD MEIIX с SPYV MEIIX с VIG MEIIX с MGV MEIIX с VOO

Часто сравнивают с DFLVX:

DFLVX с DFLV DFLVX с DFUVX DFLVX с VTV DFLVX с AVLV DFLVX с SPYV DFLVX с SCHD DFLVX с FIOOX

Сравнение комиссий MEIIX и DFLVX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.

MEIIX

MFS Value Fund Class I

DFLVX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Доходность на риск

MEIIX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEIIX	DFLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	1.13	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	1.63	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.24	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	1.40	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.48	6.16	-1.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DFLVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEIIX	DFLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	1.13	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.64	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.61	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.51	+0.05

Корреляция

Корреляция между MEIIX и DFLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и DFLVX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности DFLVX в 1.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEIIX MFS Value Fund Class I	9.62%	9.52%	9.30%	8.41%	7.58%	3.32%	2.63%	3.17%	3.62%	4.04%	2.91%	5.97%
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	1.62%	1.71%	1.87%	3.65%	4.56%	5.90%	1.97%	4.04%	7.83%	6.06%	3.77%	6.52%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и DFLVX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и DFLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEIIX	DFLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.64%	-65.65%	+13.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.10%	-12.28%	+1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.58%	-19.83%	+2.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.70%	-41.79%	+5.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.02%	-4.06%	-0.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.58%	-8.52%	+1.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.53%	2.80%	-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и DFLVX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEIIX	DFLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.64%	4.16%	-0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.85%	8.48%	-0.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.83%	16.53%	-1.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.92%	15.95%	-2.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.56%	18.40%	-1.84%

Сравнение MEIIX с DFLVX

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и DFLVX

Сравнение доходности по годам MEIIX и DFLVX

Доходность по периодам

MEIIX

DFLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEIIX и DFLVX

Доходность на риск

MEIIX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

MEIIX

DFLVX

Сравнение MEIIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEIIX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и DFLVX

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и DFLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и DFLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)