Сравнение MEIIX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или DFLVX.
Основные характеристики
| MEIIX | DFLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 15.76% |
| Дох-ть за 1 год | 28.13% | 28.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.91% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 9.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.77% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 12.73 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 11.54% |
| Макс. просадка | -52.01% | -65.65% |
| Текущая просадка | -0.04% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между MEIIX и DFLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и DFLVX
С начала года, MEIIX показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции DFLVX по среднегодовой доходности: 9.77% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и DFLVX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и DFLVX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DFLVX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 3.25% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и DFLVX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и DFLVX
MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.