Сравнение MEIIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIIX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.07% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 9.90% против 13.51% соответственно.
MEIIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.90%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и OAKMX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
MEIIX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
MEIIX
OAKMX
Сравнение MEIIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIIX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.26 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MEIIX и OAKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и OAKMX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.62% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и OAKMX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -56.19% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.46% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -23.68% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -41.43% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.97% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -6.41% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.39% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и OAKMX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.20% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 10.34% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 18.77% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.35% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 20.43% | -3.87% |