PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с OAKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.21%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.81%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.47% соответственно.

MEIIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.21%
6 месяцев
3.96%
1 год
9.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.91%

OAKMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
10.90%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX

Сравнение комиссий MEIIX и OAKMX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXOAKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.52

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.85

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

2.84

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между MEIIX и OAKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и OAKMX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.60%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и OAKMX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и OAKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-56.19%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.42%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-23.68%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-41.43%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.30%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.41%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.40%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и OAKMX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.53%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.18%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.34%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.76%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.34%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.42%

-3.87%