Сравнение MEIIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или OAKMX.
Основные характеристики
| MEIIX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 16.15% |
| Дох-ть за 1 год | 28.13% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.91% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.77% | 12.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 3.99 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 12.09 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 12.55% |
| Макс. просадка | -52.01% | -56.19% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между MEIIX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и OAKMX
С начала года, MEIIX показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и OAKMX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и OAKMX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности OAKMX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.88% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и OAKMX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и OAKMX
MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.