PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIIX с OAKMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
11.86%
MEIIX
OAKMX

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.14% соответственно.


MEIIX

С начала года

16.13%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

7.04%

1 год

22.94%

5 лет (среднегодовая)

9.83%

10 лет (среднегодовая)

9.48%

OAKMX

С начала года

18.88%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

10.28%

1 год

30.02%

5 лет (среднегодовая)

16.36%

10 лет (среднегодовая)

12.14%

Основные характеристики


MEIIXOAKMX
Коэф-т Шарпа2.362.28
Коэф-т Сортино3.343.23
Коэф-т Омега1.421.40
Коэф-т Кальмара4.304.32
Коэф-т Мартина13.7211.92
Индекс Язвы1.67%2.47%
Дневная вол-ть9.73%12.89%
Макс. просадка-52.01%-56.19%
Текущая просадка-2.13%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIIX и OAKMX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.


OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
График комиссии OAKMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии MEIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEIIX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.362.28
Коэффициент Сортино MEIIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.343.23
Коэффициент Омега MEIIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.40
Коэффициент Кальмара MEIIX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.304.32
Коэффициент Мартина MEIIX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7211.92
MEIIX
OAKMX

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKMX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.28
MEIIX
OAKMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и OAKMX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности OAKMX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIIX
MFS Value Fund Class I
1.64%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%3.93%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
0.86%1.02%0.92%0.52%0.17%0.81%0.73%0.47%1.06%0.95%0.64%0.50%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и OAKMX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-1.82%
MEIIX
OAKMX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и OAKMX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.33%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
4.77%
MEIIX
OAKMX