PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIIX с OAKMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с OAKMX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или OAKMX.

Корреляция

Корреляция между MEIIX и OAKMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIIX:

0.04

OAKMX:

0.48

Коэф-т Сортино

MEIIX:

0.21

OAKMX:

0.89

Коэф-т Омега

MEIIX:

1.03

OAKMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MEIIX:

0.07

OAKMX:

0.61

Коэф-т Мартина

MEIIX:

0.17

OAKMX:

2.23

Индекс Язвы

MEIIX:

7.40%

OAKMX:

4.69%

Дневная вол-ть

MEIIX:

16.79%

OAKMX:

18.88%

Макс. просадка

MEIIX:

-52.01%

OAKMX:

-56.19%

Текущая просадка

MEIIX:

-8.55%

OAKMX:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 5.87% против 11.81% соответственно.

MEIIX

С начала года

4.78%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

-6.43%

1 год

0.59%

5 лет

9.01%

10 лет

5.87%

OAKMX

С начала года

2.72%

1 месяц

10.07%

6 месяцев

-0.47%

1 год

9.07%

5 лет

21.86%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEIIX и OAKMX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIIX и OAKMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и OAKMX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности OAKMX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.83%1.86%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.09%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%6.86%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и OAKMX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и OAKMX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 4.36%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...