PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с MSFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.00% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO

Сравнение комиссий MEIAX и MSFRX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MSFRX в 0.72%.

MEIAX
MFS Value Fund
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXMSFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.99

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

5.58

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MSFRX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.99

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между MEIAX и MSFRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MSFRX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MSFRX в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MSFRX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MSFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-37.28%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-7.49%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-17.02%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-24.70%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-3.87%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.01%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.79%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MSFRX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.49%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

5.06%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

9.39%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

9.76%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

10.45%

+6.10%