PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDLZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.53%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.53% против 15.15% соответственно.

MDLZ

1 день
4.60%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
9.02%
С начала года
16.05%
1 год
-5.80%
3 года*
-2.35%
5 лет*
1.76%
10 лет*
5.53%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		16.05%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MDLZ and VOO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.45

The correlation between MDLZ and VOO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

MDLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.74

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.40

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.45

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

10.68

-11.06

MDLZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и VOO

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-33.99%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-8.90%

-17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-18.69%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-24.52%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-33.99%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-0.88%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-3.67%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.14%

2.04%

+13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и VOO

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

3.48%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

9.98%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

12.52%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.92%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.99%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и VOO

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.26%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and VOO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (9.47%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор