PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.09% против 15.50% соответственно.

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MDLZ and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.46

The correlation between MDLZ and VOO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MDLZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.99

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.70

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.75

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

12.42

-12.73

MDLZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и VOO

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-33.99%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-8.90%

-17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-18.69%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-24.52%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-33.99%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-2.34%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-3.68%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

1.97%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и VOO

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.34%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

9.58%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

12.27%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

16.88%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.03%

+3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и VOO

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор