PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с K
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с K

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Kellogg Company (K).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или K.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и K составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.32

K:

1.75

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.32

K:

5.21

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.96

K:

1.84

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.26

K:

2.12

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.55

K:

13.30

Индекс Язвы

MDLZ:

12.14%

K:

2.68%

Дневная вол-ть

MDLZ:

21.12%

K:

21.07%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

K:

-55.91%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.28%

K:

-0.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$84.34B

K:

$28.49B

EPS

MDLZ:

$2.69

K:

$3.97

Коэффициент P/E

MDLZ:

24.22

K:

20.69

Коэффициент PEG

MDLZ:

3.97

K:

3.55

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.31

K:

2.26

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.27

K:

7.28

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$36.46B

K:

$12.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.94B

K:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$5.95B

K:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у K с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции K по среднегодовой доходности: 7.27% против 6.70% соответственно.

MDLZ

С начала года

10.12%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

2.81%

1 год

-6.63%

5 лет

8.05%

10 лет

7.27%

K

С начала года

2.35%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

3.58%

1 год

36.53%

5 лет

10.29%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и K

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
K
Ранг риск-скорректированной доходности K, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа K, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа K равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и K, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и K

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности K в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
K
Kellogg Company		2.76%2.79%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и K

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки K в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и K. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и K

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Kellogg Company (K) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и K

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
9.31B
3.08B
(MDLZ) Общая выручка
(K) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и K

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и Kellogg Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
26.1%
34.4%
(MDLZ) Валовая рентабельность
(K) Валовая рентабельность
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

K - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

K - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила об операционной прибыли в 430.00M при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

K - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила о чистой прибыли в 304.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.