PortfoliosLab logo
Сравнение MDLZ с K
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDLZ и K составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.63%
575.21%
MDLZ
K

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.14

K:

2.07

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.06

K:

6.02

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.99

K:

1.93

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.12

K:

2.81

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.25

K:

16.36

Индекс Язвы

MDLZ:

11.84%

K:

2.88%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.67%

K:

22.79%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

K:

-55.91%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.01%

K:

-0.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$88.47B

K:

$28.60B

EPS

MDLZ:

$3.38

K:

$3.89

Коэффициент P/E

MDLZ:

19.93

K:

21.30

Коэффициент PEG

MDLZ:

4.29

K:

3.58

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.43

K:

2.24

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.24

K:

7.58

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$27.15B

K:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$9.51B

K:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.95B

K:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у K с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции K по среднегодовой доходности: 8.27% против 6.86% соответственно.


MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

K

С начала года

2.93%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.58%

1 год

45.23%

5 лет

10.42%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и K

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

K
Ранг риск-скорректированной доходности K, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа K, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.14
K: 2.07
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.06
K: 6.02
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.99
K: 1.93
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.12
K: 2.81
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.25
K: 16.36

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа K равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и K, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
2.07
MDLZ
K

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и K

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности K в 2.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
K
Kellogg Company
2.74%2.79%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и K

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки K в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и K. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-0.10%
MDLZ
K

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и K

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Kellogg Company (K) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
1.24%
MDLZ
K

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и K

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию