PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDLZ с K
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MDLZK
Дох-ть с нач. г.-7.36%-0.88%
Дох-ть за 1 год-3.09%-11.12%
Дох-ть за 3 года6.78%-0.27%
Дох-ть за 5 лет8.43%2.49%
Дох-ть за 10 лет9.11%0.79%
Коэф-т Шарпа-0.16-0.63
Дневная вол-ть17.17%18.67%
Макс. просадка-38.16%-56.96%
Current Drawdown-12.88%-21.64%

Фундаментальные показатели


MDLZK
Рыночная капитализация$94.25B$19.58B
Прибыль на акцию$3.62$2.25
Цена/прибыль19.3425.46
PEG коэффициент2.403.03
Выручка (12 мес.)$36.02B$13.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.36B$4.63B
EBITDA (12 мес.)$7.19B$1.82B

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между MDLZ и K составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и K

С начала года, MDLZ показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у K с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции K по среднегодовой доходности: 9.11% против 0.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.69%
12.37%
MDLZ
K

Сравнение акций, фондов или ETF


Mondelez International, Inc.

Kellogg Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDLZ c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDLZ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDLZ в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDLZ в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDLZ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
K
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа K в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино K в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега K в сравнении с широким рынком0.501.001.500.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара K в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина K в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.79

Сравнение коэффициента Шарпа MDLZ и K

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа K равного -0.63. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MDLZ и K.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.16
-0.63
MDLZ
K

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и K

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности K в 4.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.49%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
K
Kellogg Company
4.04%3.99%3.29%3.59%3.67%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.91%2.95%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и K

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки K в -56.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MDLZ и K


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.88%
-21.64%
MDLZ
K

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и K

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.12%, в то время как у Kellogg Company (K) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.12%
5.64%
MDLZ
K