Сравнение MDLZ с KHC
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.25%/yr vs -7.50%/yr for KHC. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 6.25% против -7.50% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 7.18%
KHC
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- -7.50%
- Всё время*
- -4.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $431.57M | $350.30M | $343.42M | |
| $721.74M | $600.27M | $564.14M |
Сравнение доходности по годам MDLZ и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
KHC The Kraft Heinz Company | 9.84% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between MDLZ and KHC is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between MDLZ and KHC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$79.90B
KHC:
$30.51B
MDLZ:
$3.62
KHC:
-$2.86
MDLZ:
1.53
KHC:
1.23
MDLZ:
$39.68B
KHC:
$24.90B
MDLZ:
$12.36B
KHC:
$8.17B
MDLZ:
$5.73B
KHC:
-$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. KHC — Ранг доходности на риск
MDLZ
KHC
Сравнение MDLZ c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.13 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и KHC
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -76.07% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -21.67% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -38.72% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -41.69% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -76.07% | +46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -58.44% | +46.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -42.66% | +31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 11.76% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и KHC
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 8.94%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 9.81% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 20.68% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 27.16% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 23.00% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 27.33% | -6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и KHC
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности KHC в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.22% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.19% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and KHC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (9.81%) compared to MDLZ (8.94%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs KHC's -76.07%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор