PortfoliosLab logo
Сравнение MDLZ с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDLZ и KHC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.29%
-38.36%
MDLZ
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.14

KHC:

-0.80

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.06

KHC:

-1.02

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.99

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.12

KHC:

-0.31

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.25

KHC:

-1.27

Индекс Язвы

MDLZ:

11.84%

KHC:

14.52%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.67%

KHC:

23.22%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.01%

KHC:

-55.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$88.47B

KHC:

$36.04B

EPS

MDLZ:

$3.38

KHC:

$2.25

Коэффициент P/E

MDLZ:

19.93

KHC:

13.37

Коэффициент PEG

MDLZ:

4.29

KHC:

1.04

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.43

KHC:

1.39

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.24

KHC:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$27.15B

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$9.51B

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.95B

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -2.23%.


MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

KHC

С начала года

-2.23%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-13.20%

1 год

-19.33%

5 лет

4.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.14
KHC: -0.80
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.06
KHC: -1.02
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.99
KHC: 0.88
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.12
KHC: -0.31
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.25
KHC: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.80
MDLZ
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и KHC

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности KHC в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
KHC
The Kraft Heinz Company
5.40%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и KHC

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-55.80%
MDLZ
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и KHC

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 8.39%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
10.14%
MDLZ
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию