PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDLZ с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MDLZKHC
Дох-ть с нач. г.-7.36%-1.70%
Дох-ть за 1 год-3.09%-4.00%
Дох-ть за 3 года6.78%-0.04%
Дох-ть за 5 лет8.43%6.56%
Дох-ть за 10 лет9.11%-0.44%
Коэф-т Шарпа-0.16-0.25
Дневная вол-ть17.17%17.40%
Макс. просадка-38.16%-76.08%
Current Drawdown-12.88%-48.94%

Фундаментальные показатели


MDLZKHC
Рыночная капитализация$94.25B$44.86B
Прибыль на акцию$3.62$2.31
Цена/прибыль19.3415.97
PEG коэффициент2.401.04
Выручка (12 мес.)$36.02B$26.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.36B$8.24B
EBITDA (12 мес.)$7.19B$6.37B

Корреляция

0.56
-1.001.00

Корреляция между MDLZ и KHC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и KHC

С начала года, MDLZ показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 9.11% против -0.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.69%
16.99%
MDLZ
KHC

Сравнение акций, фондов или ETF


Mondelez International, Inc.

The Kraft Heinz Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDLZ c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDLZ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDLZ в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDLZ в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDLZ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
KHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHC в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHC в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHC в сравнении с широким рынком0.501.001.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHC в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHC в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.34

Сравнение коэффициента Шарпа MDLZ и KHC

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MDLZ и KHC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.16
-0.25
MDLZ
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и KHC

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KHC в 4.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.49%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
KHC
The Kraft Heinz Company
4.45%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%3.09%3.43%3.80%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и KHC

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.08%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MDLZ и KHC


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.88%
-48.94%
MDLZ
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и KHC

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.12%
3.60%
MDLZ
KHC