PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с TRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXAX с TRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX).

MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и TRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXAX и TRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		9.82%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у TRIFX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции MBXAX уступали акциям TRIFX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.16% соответственно.

MBXAX

1 день
1.76%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.95%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.18%

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYX
Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ

Сравнение комиссий MBXAX и TRIFX

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии TRIFX в 1.58%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Доходность на риск

MBXAX vs. TRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c TRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXTRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.56

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.83

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.72

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

2.03

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. TRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TRIFX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и TRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXTRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.56

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.13

+0.53

Корреляция

Корреляция между MBXAX и TRIFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и TRIFX

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и TRIFX

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и TRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXAXTRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-54.53%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.56%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-20.76%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

-35.43%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.61%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-18.36%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.75%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и TRIFX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.85%, в то время как у Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXAXTRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.76%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

9.62%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.42%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

10.67%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

11.71%

+1.74%