Сравнение TRIFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | -1.29% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TRIFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.16% против 18.99% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.16%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIFX и QQQ
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TRIFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TRIFX
QQQ
Сравнение TRIFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.66 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.00 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.32 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TRIFX и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и QQQ
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.91% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и QQQ
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -82.97% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -12.62% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -35.12% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -35.12% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -7.86% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -32.99% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.44% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и QQQ
Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 6.61% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.82% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 22.70% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 22.38% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 22.25% | -10.54% |