Сравнение TRIFX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIFX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | -1.29% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции TRIFX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.16% против 50.62% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.16%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIFX и USD
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
TRIFX vs. USD — Ранг доходности на риск
TRIFX
USD
Сравнение TRIFX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIFX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.90 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.44 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.67 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 12.81 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIFX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.90 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TRIFX и USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и USD
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.91% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и USD
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIFX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -88.63% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -31.80% | +21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -77.85% | +57.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -77.85% | +42.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -21.24% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -32.60% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 11.60% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и USD
Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIFX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 21.67% | -17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 48.73% | -39.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 77.08% | -62.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 76.24% | -65.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 68.85% | -57.14% |