Сравнение TRIFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | -1.29% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.14% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.16%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIFX и VOO
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TRIFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRIFX
VOO
Сравнение TRIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.01 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.53 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.31 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TRIFX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и VOO
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.91% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и VOO
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -33.99% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -11.98% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -24.52% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -33.99% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -5.55% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -3.72% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.55% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и VOO
Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.34% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.47% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 18.11% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 16.82% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 17.99% | -6.28% |