Сравнение TRIFX с SPY
TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - TRIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Catalyst Mutual Funds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRIFX returned 8.23%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRIFX charges 1.58%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции TRIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.23% против 15.27% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.23%
- Всё время*
- 2.16%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRIFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 6.61% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between TRIFX and SPY is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2008 г. | 0.72 |
The correlation between TRIFX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TRIFX
SPY
Сравнение TRIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.71 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 11.55 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и SPY
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -55.19% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.88% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -18.76% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -24.50% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -33.72% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.20% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -9.01% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.08% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и SPY
Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 2.73%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.10% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 10.32% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 12.88% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 17.21% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 17.96% | -6.29% |
Сравнение комиссий TRIFX и SPY
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и SPY
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.98% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRIFX and SPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to TRIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, TRIFX dropped -54.53% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIFX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор