PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.06% соответственно.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQTRIFX с MBXIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TRIFX и SPY

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TRIFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.96

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.49

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.53

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

7.27

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между TRIFX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и SPY

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и SPY

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-55.19%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.05%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-24.50%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-33.72%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.53%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-9.09%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.54%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и SPY

Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.35%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.50%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

19.06%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

17.06%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

17.92%

-6.21%