PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.50%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции TRIFX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.13% против 18.21% соответственно.

TRIFX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-4.75%
1 год
6.68%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.69%
10 лет*
9.13%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с QQQTRIFX с MBXIX
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

TRIFX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.01

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.58

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.86

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

6.73

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.42

Корреляция

Корреляция между TRIFX и ^NDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и ^NDX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-82.90%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-12.12%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-35.56%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-35.56%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-7.94%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-24.72%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и ^NDX

Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.68%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.43%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.93%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

22.76%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

22.60%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

22.48%

-10.77%