Сравнение TRIFX с BAICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).
TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и BAICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIFX и BAICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | -1.29% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BAICX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции BAICX по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.94% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.16%
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIFX и BAICX
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BAICX в 0.81%.
Доходность на риск
TRIFX vs. BAICX — Ранг доходности на риск
TRIFX
BAICX
Сравнение TRIFX c BAICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIFX | BAICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.37 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.88 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.84 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.16 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.37 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TRIFX и BAICX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и BAICX
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что сопоставимо с доходностью BAICX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.91% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и BAICX
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и BAICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -33.29% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -5.00% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -17.64% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -19.76% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -3.98% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -3.77% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.29% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и BAICX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.48% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 3.78% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 6.24% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 6.17% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 6.00% | +5.71% |