Сравнение TRIFX с BAICX
TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund) and BAICX (BlackRock Multi-Asset Income Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRIFX returned 8.23%/yr vs 5.05%/yr for BAICX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRIFX charges 1.58%/yr vs 0.81%/yr for BAICX.
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и BAICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у BAICX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции BAICX по среднегодовой доходности: 8.23% против 5.05% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.23%
- Всё время*
- 2.16%
BAICX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.05%
- Всё время*
- 5.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRIFX и BAICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 6.61% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 4.85% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
Correlation
The correlation between TRIFX and BAICX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2008 г. | 0.71 |
The correlation between TRIFX and BAICX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIFX vs. BAICX — Ранг доходности на риск
TRIFX
BAICX
Сравнение TRIFX c BAICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIFX | BAICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.85 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 7.89 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и BAICX
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и BAICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -33.29% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -5.00% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -5.73% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -17.64% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -19.76% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -3.71% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.17% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и BAICX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIFX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 1.61% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 4.83% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 5.66% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 6.34% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 6.06% | +5.61% |
Сравнение комиссий TRIFX и BAICX
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BAICX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и BAICX
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BAICX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.89% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.98% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRIFX and BAICX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIFX has higher volatility (2.73%) compared to BAICX (1.61%). In terms of maximum drawdown, TRIFX dropped -54.53% vs BAICX's -33.29%.
BAICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIFX и BAICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор