Сравнение MBXAX с CLTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и CLTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и CLTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -5.68% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у CLTAX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции CLTAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.60% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
CLTAX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и CLTAX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CLTAX в 1.53%.
Доходность на риск
MBXAX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск
MBXAX
CLTAX
Сравнение MBXAX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | CLTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.61 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.99 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 3.40 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.61 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и CLTAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и CLTAX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.67% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и CLTAX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и CLTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -28.93% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.91% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -26.92% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -28.93% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -10.91% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -8.10% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.73% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и CLTAX
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.35%, в то время как у Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 5.92% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 12.76% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 19.09% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.46% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.18% | -0.74% |