Сравнение CLTAX с INSAX

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у INSAX с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CLTAX, и INSAX имеют комиссию равную 1.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLTAX и INSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и INSAX.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеют волатильность 7.18% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.