Сравнение CLTAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLTAX или VIG.
Основные характеристики
| CLTAX | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 8.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.65% | 19.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.54% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.26% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.07% | 11.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 9.28% | 9.68% |
| Макс. просадка | -28.93% | -46.81% |
| Current Drawdown | -12.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и VIG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и VIG
С начала года, CLTAX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и VIG
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLTAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и VIG
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VIG в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 0.96% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 8.50% | 6.36% | 3.80% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.75% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и VIG
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и VIG
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.