Сравнение CLTAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.29% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и VIG
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
CLTAX vs. VIG — Ранг доходности на риск
CLTAX
VIG
Сравнение CLTAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.31 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и VIG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и VIG
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и VIG
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -46.81% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.83% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -20.39% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -31.72% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.73% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -5.55% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.45% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и VIG
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.05% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 7.82% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 15.28% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.26% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.04% | -1.81% |