Сравнение CLTAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -0.69% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.29% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.21% против 16.20% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 6.21%
VUG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и VUG
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
CLTAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
CLTAX
VUG
Сравнение CLTAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.90 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и VUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и VUG
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.13% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и VUG
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -50.68% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -16.53% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -35.61% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -35.61% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -12.15% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -7.13% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.78% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и VUG
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.16% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.02% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 12.69% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 22.69% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 22.22% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 21.38% | -7.15% |