PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.99% против 16.16% соответственно.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с ATRFXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий CLTAX и VUG

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

CLTAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.82

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.19

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.15

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между CLTAX и VUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и VUG

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и VUG

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-50.68%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-16.53%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-35.61%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-35.61%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-12.25%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.13%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.72%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и VUG

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.18% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.12%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.70%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

22.70%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

22.22%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

21.38%

-7.15%