Сравнение CLTAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLTAX или VUG.
Основные характеристики
| CLTAX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 14.51% | 39.04% |
| Дох-ть за 3 года | -1.89% | 10.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.33% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 9.28% | 15.62% |
| Макс. просадка | -28.93% | -50.68% |
| Current Drawdown | -11.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и VUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и VUG
С начала года, CLTAX показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.05% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и VUG
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLTAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и VUG
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VUG в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 0.96% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 8.50% | 6.36% | 3.80% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и VUG
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и VUG
Текущая волатильность для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.