Сравнение CLTAX с CPEAX
CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both mutual funds - CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CPEAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLTAX returned 7.47%/yr vs 12.03%/yr for CPEAX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLTAX charges 1.53%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и CPEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.03% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 7.47%
- Всё время*
- 8.81%
CPEAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 13.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CLTAX и CPEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 12.93% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 20.04% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
Correlation
The correlation between CLTAX and CPEAX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between CLTAX and CPEAX shifts across timeframes, from 0.69 (10 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLTAX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск
CLTAX
CPEAX
Сравнение CLTAX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLTAX | CPEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.67 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 5.64 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и CPEAX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и CPEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLTAX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -34.39% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -15.44% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -26.28% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -26.28% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -34.39% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -8.52% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -5.31% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.56% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и CPEAX
Текущая волатильность для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) составляет 5.23%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLTAX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 8.68% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 22.03% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 25.66% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 21.03% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 21.06% | -6.73% |
Сравнение комиссий CLTAX и CPEAX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии CPEAX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и CPEAX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности CPEAX в 13.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 8.91% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 13.12% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
CLTAX and CPEAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPEAX has higher volatility (8.68%) compared to CLTAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs CPEAX's -34.39%.
CLTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLTAX и CPEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор