Сравнение CLTAX с CPEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. CPEAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и CPEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и CPEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -0.76% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 1.14% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.20% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 6.14%
CPEAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и CPEAX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии CPEAX в 1.38%.
Доходность на риск
CLTAX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск
CLTAX
CPEAX
Сравнение CLTAX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | CPEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.68 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.07 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и CPEAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и CPEAX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности CPEAX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.14% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 15.57% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и CPEAX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и CPEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -34.39% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.61% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -26.28% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -34.39% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.22% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -5.35% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.87% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и CPEAX
Текущая волатильность для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) составляет 7.28%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 10.01% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 17.17% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 24.35% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.86% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 20.36% | -6.13% |