PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827L2117

CUSIP

62827L211

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

1 июл. 2012 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия CLTAX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Популярные сравнения:
CLTAX с VUG CLTAX с VIG
Популярные сравнения:
CLTAX с VUG CLTAX с VIG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) показал доход в 1.59% с начала года и 0.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLTAX составила 4.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CLTAX

С начала года

1.59%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-4.46%

1 год

0.02%

3 года

2.60%

5 лет

5.84%

10 лет

4.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.76%-2.15%-4.38%-1.15%4.84%1.59%
20241.16%4.40%3.30%-5.89%2.40%0.39%1.10%0.45%0.57%-3.11%5.37%-5.95%3.51%
20230.97%-1.18%1.72%0.29%-0.51%3.76%0.28%-2.34%-3.26%-0.97%7.49%3.96%10.16%
2022-9.93%-2.67%1.77%-5.46%-3.81%-5.69%4.00%-1.70%-3.01%0.07%1.12%-1.47%-24.36%
2021-2.35%2.95%5.61%3.71%0.53%0.96%4.05%-0.30%-2.99%3.92%-1.26%2.10%17.82%
20201.02%-7.55%-6.22%8.62%4.50%0.88%4.85%6.84%-0.91%-1.50%12.72%3.46%27.88%
2019-0.53%-0.13%0.80%-0.07%1.46%0.79%-0.33%1.70%-0.58%0.19%-0.39%-0.13%2.80%
20185.36%-2.16%-2.81%0.37%3.25%0.42%4.20%3.86%0.00%-6.66%0.88%-10.56%-4.99%
20171.61%3.44%0.53%0.07%-0.60%-1.06%1.28%-1.20%3.23%1.37%4.17%2.92%16.74%
2016-4.23%1.36%6.57%-2.67%0.61%-1.29%4.38%0.44%-0.51%-1.33%6.50%1.62%11.38%
2015-2.46%6.94%-1.51%-2.20%0.41%-3.19%0.70%-4.94%-1.54%7.95%0.90%-3.75%-3.49%
2014-4.66%4.59%1.15%0.43%2.27%0.42%-2.48%3.96%-0.48%2.60%4.66%-0.88%11.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CLTAX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CLTAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.15$1.67$0.11$0.58$1.68$0.41$0.46$0.19$1.11$0.93

Дивидендный доход

0.02%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%8.50%6.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2014$0.93$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 28.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund составляет 12.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.93%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.517
-26.92%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.———
-15.33%25 февр. 2015 г.12725 авг. 2015 г.31421 нояб. 2016 г.441
-9.04%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.7713 июл. 2018 г.116
-7.78%19 сент. 2014 г.1713 окт. 2014 г.1431 окт. 2014 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...