- ISIN
- US62827L2117
- CUSIP
- 62827L211
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 1 июл. 2012 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции CLTAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) показал доход в 11.29% с начала года и 25.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLTAX составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CLTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CLTAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 3.15% | -7.07% | 11.10% | 1.22% | 1.20% | 11.29% | ||||||
| 2025 | 4.76% | -2.15% | -4.38% | -1.15% | 4.84% | 4.10% | 2.12% | 1.04% | 3.76% | 2.04% | 1.54% | -1.75% | 15.26% |
| 2024 | 1.16% | 4.39% | 3.30% | -5.89% | 2.40% | 0.39% | 1.10% | 0.45% | 0.57% | -3.11% | 5.37% | -5.95% | 3.51% |
| 2023 | 0.97% | -1.18% | 1.72% | 0.29% | -0.51% | 3.76% | 0.28% | -2.34% | -3.26% | -0.97% | 7.49% | 3.96% | 10.16% |
| 2022 | -9.93% | -2.67% | 1.77% | -5.46% | -3.81% | -5.69% | 4.00% | -1.70% | -3.01% | 0.07% | 1.12% | -1.46% | -24.36% |
| 2021 | -2.35% | 2.95% | 5.61% | 3.71% | 0.53% | 0.96% | 4.05% | -0.30% | -2.99% | 3.92% | -1.26% | 2.10% | 17.82% |
Метрики бенчмарка
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.67, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2012.
- This fund participated in 82.00% of S&P 500 Index downside but only 69.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 69.96%
- Участие в снижении
- 82.00%
Комиссия
Комиссия CLTAX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLTAX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.93 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 13.52 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.59 | $0.00 | $0.15 | $1.67 | $0.11 | $0.58 | $1.68 | $0.41 | $0.46 | $0.19 | $0.82 |
Дивидендный доход | 9.04% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 28.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.93%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 23d | 2y 19dсент. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.92%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 3y 4mo | 3y 10moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.04%февр. 2016 г. | 11mo 21d | 9mo 29d | 1y 9moфевр. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.91%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.04%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 5d | 5mo 15dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| CLTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -56.78% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.10% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -18.90% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -25.43% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -33.92% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.72% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.97% | +0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLTAX
Добавьте Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLTAX