PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTAX с ATRFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both mutual funds - CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while ATRFX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLTAX returned 7.66%/yr vs 5.84%/yr for ATRFX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CLTAX charges 1.53%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 7.66% против 5.84% соответственно.

CLTAX

1 день
0.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.05%
3 года*
13.09%
5 лет*
3.53%
10 лет*
7.66%

ATRFX

1 день
0.93%
1 месяц
9.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.49%
3 года*
0.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTAX и ATRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		11.29%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.09%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%

Correlation

The correlation between CLTAX and ATRFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.26

Over the past year, CLTAX and ATRFX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Доходность на риск

CLTAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXATRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.84

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.22

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.76

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

2.26

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.84

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и ATRFX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и ATRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTAXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-35.17%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-22.53%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-35.17%

+18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-35.17%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-35.17%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-14.63%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.76%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.61%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и ATRFX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTAXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.50%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

17.55%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

20.50%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.35%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

15.54%

-1.24%

Сравнение комиссий CLTAX и ATRFX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и ATRFX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности ATRFX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.49%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.04%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%

Часто задаваемые вопросы

CLTAX and ATRFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLTAX has higher volatility (3.73%) compared to ATRFX (3.50%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs ATRFX's -35.17%.

CLTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTAX и ATRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор