Сравнение CLTAX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 5.99% против 3.89% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и ATRFX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
CLTAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
CLTAX
ATRFX
Сравнение CLTAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.27 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.22 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.28 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -0.92 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.27 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и ATRFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и ATRFX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и ATRFX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -35.17% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -21.19% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -35.17% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -35.17% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -29.89% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -8.58% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.39% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) составляет 7.18%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 11.51% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 17.58% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 22.50% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.49% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.35% | -1.12% |