Сравнение CLTAX с ATRFX
CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both mutual funds - CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while ATRFX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLTAX returned 7.47%/yr vs 5.62%/yr for ATRFX. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLTAX charges 1.53%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и ATRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 7.47% против 5.62% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 7.47%
- Всё время*
- 8.81%
ATRFX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.62%
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CLTAX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 12.93% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -0.65% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between CLTAX and ATRFX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.27 |
Over the past year, CLTAX and ATRFX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLTAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
CLTAX
ATRFX
Сравнение CLTAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLTAX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.43 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 1.22 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и ATRFX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и ATRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLTAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -35.17% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -22.53% | +11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -35.17% | +18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -35.17% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -35.17% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -15.26% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.85% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 7.86% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и ATRFX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLTAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.52% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 16.91% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 21.41% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 17.33% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 15.70% | -1.37% |
Сравнение комиссий CLTAX и ATRFX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и ATRFX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности ATRFX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.35% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 8.91% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
CLTAX and ATRFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLTAX has higher volatility (5.23%) compared to ATRFX (4.52%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs ATRFX's -35.17%.
CLTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLTAX и ATRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор