PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTAX с MBXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) are both mutual funds - CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLTAX returned 7.66%/yr vs 8.56%/yr for MBXIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CLTAX charges 1.53%/yr vs 2.04%/yr for MBXIX.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.56% соответственно.

CLTAX

1 день
0.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.05%
3 года*
13.09%
5 лет*
3.53%
10 лет*
7.66%

MBXIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.91%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.07%
1 год
19.89%
3 года*
11.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTAX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		11.29%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		13.11%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%

Correlation

The correlation between CLTAX and MBXIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с INSAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXAXCLTAX с ATRFX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ

Доходность на риск

CLTAX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXMBXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.99

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.42

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.58

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

5.47

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

21.15

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.99

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и MBXIX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и MBXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTAXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-31.73%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-3.85%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-15.59%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-15.59%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-31.73%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.99%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.00%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.99%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и MBXIX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTAXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.91%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

5.22%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

7.05%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

11.55%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

13.42%

+0.88%

Сравнение комиссий CLTAX и MBXIX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и MBXIX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.04%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLTAX and MBXIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLTAX has higher volatility (3.73%) compared to MBXIX (1.91%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs MBXIX's -31.73%.

MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTAX и MBXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор