Сравнение CLTAX с MBXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и MBXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -5.68% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 8.00% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 5.60% против 8.26% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 5.60%
MBXIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и MBXIX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Доходность на риск
CLTAX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
CLTAX
MBXIX
Сравнение CLTAX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.33 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.78 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.92 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.33 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и MBXIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и MBXIX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.67% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и MBXIX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и MBXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -31.73% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.28% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -15.59% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -31.73% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -1.64% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -4.06% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.39% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и MBXIX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.37% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 5.27% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 11.80% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 11.76% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 13.45% | +0.73% |