PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

MAXI и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXI и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий MAXI и SVOL

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

MAXI vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXISVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.08

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

0.43

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.16

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

0.53

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXISVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между MAXI и SVOL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и SVOL

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что больше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и SVOL

Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXISVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-33.50%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.78%

-24.73%

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.76%

-10.01%

-55.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-4.74%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

7.49%

+27.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и SVOL

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXISVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

4.20%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.79%

13.82%

+39.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.39%

38.84%

+37.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.47%

22.27%

+42.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.47%

22.27%

+42.20%