Сравнение MAXI с SVOL
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs 5.71%/yr for SVOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.41%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.41% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 9.63% |
Correlation
The correlation between MAXI and SVOL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
MAXI
SVOL
Сравнение MAXI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.09 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.59 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и SVOL
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -33.50% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -13.01% | -56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -33.50% | -35.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -2.98% | -66.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -4.75% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 5.45% | +40.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и SVOL
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 4.41% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 10.15% | +33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 20.13% | +44.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 22.02% | +41.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 21.87% | +41.67% |
Сравнение комиссий MAXI и SVOL
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и SVOL
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности SVOL в 22.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.36% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and SVOL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to SVOL (4.41%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, SVOL leads with 5.71% vs 3.86% for MAXI. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 5.71% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 22.36% for SVOL.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор