Сравнение MAXI с SVOL
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 6.99%/yr for SVOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 0.65%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 9.68% |
Correlation
The correlation between MAXI and SVOL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
MAXI
SVOL
Сравнение MAXI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.87 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.06 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.54 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и SVOL
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -33.50% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -13.01% | -54.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -33.50% | -33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -1.95% | -65.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -4.77% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 5.49% | +37.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и SVOL
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 1.69% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 9.60% | +35.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 20.85% | +44.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 21.99% | +41.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 21.92% | +41.88% |
Сравнение комиссий MAXI и SVOL
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и SVOL
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности SVOL в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and SVOL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, MAXI leads with 12.72% vs 6.99% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.72% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 21.87% for SVOL.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор