Сравнение MAXI с SVOL
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 6.03%/yr for SVOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 9.63% |
Correlation
The correlation between MAXI and SVOL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
MAXI
SVOL
Сравнение MAXI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.43 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.11 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и SVOL
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -33.50% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -11.42% | -58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -33.50% | -36.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -0.98% | -65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -4.71% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 3.96% | +44.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и SVOL
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 3.32% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 10.39% | +34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 17.20% | +47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 22.02% | +41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 21.78% | +41.67% |
Сравнение комиссий MAXI и SVOL
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и SVOL
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and SVOL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, MAXI leads with 7.80% vs 6.03% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 7.80% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 21.80% for SVOL.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор