Сравнение MAXI с MSTZ
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. MAXI charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 49.78% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MAXI and MSTZ is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between MAXI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MAXI
MSTZ
Сравнение MAXI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.55 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.84 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSTZ
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -99.38% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -84.89% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -97.53% | +31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -94.55% | +74.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 43.95% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSTZ
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 14.74%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 55.03% | -40.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 134.45% | -89.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 148.58% | -83.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 170.73% | -107.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 170.73% | -107.28% |
Сравнение комиссий MAXI и MSTZ
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSTZ
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and MSTZ have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MAXI (14.74%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -64.90% for MAXI. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.00% for MSTZ.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор