PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPOX с MPGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPOX с MPGFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).

MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPOX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPOX и MPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		-1.34%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.49%20.33%-2.77%11.90%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		-3.01%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%

Доходность по периодам

С начала года, MAPOX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции MAPOX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.58% соответственно.

MAPOX

1 день
0.43%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.43%
1 год
4.83%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.83%
10 лет*
6.96%

MPGFX

1 день
0.80%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.22%
1 год
11.61%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Balanced Fund

Mairs & Power Growth Fund

Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с VWELXMAPOX с FZROXMAPOX с FRGAXMAPOX с BERIXMAPOX с BWBIXMAPOX с FYMIXMAPOX с QBDSX
Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с FMIMXMPGFX с NICSXMPGFX с VTSAXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQ

Сравнение комиссий MAPOX и MPGFX

MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.

MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund

Доходность на риск

MAPOX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPOX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPOXMPGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.69

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.09

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.11

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

4.30

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPOX vs. MPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPOX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPGFX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPOX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPOXMPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.31

-0.29

Корреляция

Корреляция между MAPOX и MPGFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPOX и MPGFX

Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MPGFX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.06%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.62%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%

Просадки

Сравнение просадок MAPOX и MPGFX

Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и MPGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPOXMPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-61.00%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-9.54%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-25.87%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

-33.08%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.91%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-14.75%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.90%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPOX и MPGFX

Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 3.36%, в то время как у Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPOXMPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.87%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

9.85%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

17.91%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

17.28%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

18.07%

-6.95%