PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPGFX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MPGFX и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MPGFX с JEPQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPGFX:

0.02

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

MPGFX:

0.20

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

MPGFX:

1.03

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MPGFX:

0.04

JEPQ:

0.40

Коэф-т Мартина

MPGFX:

0.12

JEPQ:

1.38

Индекс Язвы

MPGFX:

7.36%

JEPQ:

5.86%

Дневная вол-ть

MPGFX:

19.27%

JEPQ:

20.30%

Макс. просадка

MPGFX:

-60.43%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

MPGFX:

-11.21%

JEPQ:

-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.

MPGFX

С начала года

-3.77%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-10.17%

1 год

1.11%

3 года

6.68%

5 лет

7.04%

10 лет

4.52%

JEPQ

С начала года

-2.87%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-1.74%

1 год

7.92%

3 года

14.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Growth Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий MPGFX и JEPQ

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPGFX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MPGFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPGFX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и JEPQ

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JEPQ в 11.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		3.99%3.84%2.34%8.83%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%3.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.26%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и JEPQ

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и JEPQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и JEPQ

Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...