Сравнение MPGFX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.01% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -9.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
MPGFX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.58%
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и JEPQ
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
MPGFX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MPGFX
JEPQ
Сравнение MPGFX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.07 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.63 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.75 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 8.55 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и JEPQ
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.62% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и JEPQ
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -20.07% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.82% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.77% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -3.55% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.38% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и JEPQ
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.87% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.94% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.52% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 18.53% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.90% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.90% | +1.17% |