Сравнение MPGFX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и JEPQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPGFX показывает доходность 23.52%, а JEPQ немного ниже – 23.21%.
MPGFX
23.52%
2.81%
10.48%
30.98%
14.25%
11.71%
JEPQ
23.21%
3.95%
9.78%
26.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MPGFX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 14.02 | 10.87 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 12.33% |
| Макс. просадка | -60.43% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и JEPQ
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между MPGFX и JEPQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPGFX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и JEPQ
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 0.78% | 0.83% | 0.86% | 0.56% | 1.07% | 1.24% | 1.50% | 1.37% | 1.42% | 1.60% | 1.32% | 1.11% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и JEPQ
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и JEPQ
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.