Сравнение MPGFX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или JEPQ.
Основные характеристики
| MPGFX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.61% | 16.28% |
| Дох-ть за 1 год | 31.92% | 25.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 13.08% |
| Макс. просадка | -60.43% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.65% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и JEPQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и JEPQ
С начала года, MPGFX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 16.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и JEPQ
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPGFX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и JEPQ
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности JEPQ в 9.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 2.09% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% | 3.37% | 2.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и JEPQ
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и JEPQ
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 4.25% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.