Сравнение MPGFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.60% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и VTSAX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
MPGFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
MPGFX
VTSAX
Сравнение MPGFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.51 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 7.24 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и VTSAX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и VTSAX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -55.33% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.41% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.36% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -34.97% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.22% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -9.06% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и VTSAX
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.49% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.79% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 18.61% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.37% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.39% | -0.32% |