Сравнение MPGFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность 23.52%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.73% соответственно.
MPGFX
23.52%
2.81%
10.48%
30.98%
14.25%
11.71%
VTSAX
26.28%
4.04%
14.03%
33.65%
15.20%
12.73%
Основные характеристики
| MPGFX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 14.02 | 17.10 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 12.56% |
| Макс. просадка | -60.43% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и VTSAX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между MPGFX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPGFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и VTSAX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 0.78% | 0.83% | 0.86% | 0.56% | 1.07% | 1.24% | 1.50% | 1.37% | 1.42% | 1.60% | 1.32% | 1.11% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и VTSAX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и VTSAX
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.