Сравнение MPGFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или VTSAX.
Основные характеристики
| MPGFX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.61% | 19.72% |
| Дох-ть за 1 год | 31.92% | 31.02% |
| Дох-ть за 3 года | 9.10% | 9.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.37% | 14.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.68% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 13.15% |
| Макс. просадка | -60.43% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и VTSAX
С начала года, MPGFX показывает доходность 18.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и VTSAX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPGFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и VTSAX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTSAX в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 2.09% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% | 3.37% | 2.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и VTSAX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и VTSAX
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.25% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.