PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPGFX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MPGFX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MPGFX с VTSAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPGFX:

0.12

VTSAX:

0.69

Коэф-т Сортино

MPGFX:

0.20

VTSAX:

1.00

Коэф-т Омега

MPGFX:

1.03

VTSAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

MPGFX:

0.04

VTSAX:

0.64

Коэф-т Мартина

MPGFX:

0.12

VTSAX:

2.40

Индекс Язвы

MPGFX:

7.42%

VTSAX:

5.17%

Дневная вол-ть

MPGFX:

19.26%

VTSAX:

20.07%

Макс. просадка

MPGFX:

-60.43%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

MPGFX:

-10.73%

VTSAX:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.56% против 12.12% соответственно.

MPGFX

С начала года

-3.25%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-10.14%

1 год

1.51%

3 года

7.02%

5 лет

7.16%

10 лет

4.56%

VTSAX

С начала года

0.53%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-2.51%

1 год

12.97%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Growth Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий MPGFX и VTSAX

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPGFX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MPGFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPGFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и VTSAX

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTSAX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		3.97%3.84%2.34%8.83%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%3.37%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.28%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и VTSAX

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VTSAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и VTSAX

Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.02% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...