PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPGFX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MPGFX и FMIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MPGFX с FMIMX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или FMIMX.

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPGFX:

0.12

FMIMX:

0.08

Коэф-т Сортино

MPGFX:

0.20

FMIMX:

0.22

Коэф-т Омега

MPGFX:

1.03

FMIMX:

1.03

Коэф-т Кальмара

MPGFX:

0.04

FMIMX:

0.04

Коэф-т Мартина

MPGFX:

0.12

FMIMX:

0.13

Индекс Язвы

MPGFX:

7.42%

FMIMX:

6.93%

Дневная вол-ть

MPGFX:

19.26%

FMIMX:

21.32%

Макс. просадка

MPGFX:

-60.43%

FMIMX:

-56.79%

Текущая просадка

MPGFX:

-10.73%

FMIMX:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 4.56% против 9.64% соответственно.

MPGFX

С начала года

-3.25%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-10.14%

1 год

1.51%

3 года

7.02%

5 лет

7.16%

10 лет

4.56%

FMIMX

С начала года

-1.03%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-8.10%

1 год

1.10%

3 года

11.72%

5 лет

16.65%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Growth Fund

FMI Common Stock Fund

Сравнение комиссий MPGFX и FMIMX

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPGFX и FMIMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MPGFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPGFX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и FMIMX

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FMIMX в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		3.97%3.84%2.34%8.83%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%3.37%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		2.04%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%12.29%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и FMIMX

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки FMIMX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и FMIMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и FMIMX

Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.02%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...