Сравнение MAPOX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.34% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MAPOX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.96% против 0.87% соответственно.
MAPOX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.96%
QBDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и QBDSX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MAPOX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MAPOX
QBDSX
Сравнение MAPOX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 2.75 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.17 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и QBDSX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.06% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и QBDSX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -18.38% | -51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -3.09% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -7.40% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -18.38% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.41% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -6.83% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.82% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и QBDSX
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.38% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 2.77% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 3.74% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 4.32% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 5.25% | +5.87% |