- ISIN
- US89834G7117
- CUSIP
- 56064V205
- Эмитент
- Mairs & Power
- Дата выпуска
- 7 нояб. 1958 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPGFX
Mairs & Power Fund (MPGFX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции MPGFX — $207. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,646.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mairs & Power Fund (MPGFX) показал доход в 15.58% с начала года и 22.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPGFX составила 12.96%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Mairs & Power Fund
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 14.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MPGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPGFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 мар. 1981 г. с доходностью +100.1%, в то время как худший день был 2 дек. 1983 г. с доходностью -50.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | -0.53% | -5.61% | 10.22% | 3.42% | -0.44% | 2.38% | 3.38% | 15.58% | ||||
| 2025 | 2.32% | -1.50% | -5.42% | -2.91% | 4.55% | 5.40% | 2.92% | 2.24% | 2.63% | 0.87% | -1.03% | 0.55% | 10.55% |
| 2024 | 1.16% | 5.45% | 3.87% | -4.81% | 5.06% | 3.17% | 1.85% | 1.48% | 0.72% | -0.75% | 5.98% | -4.45% | 19.61% |
| 2023 | 6.27% | -0.81% | 1.77% | 2.00% | 1.39% | 7.12% | 3.09% | -2.72% | -5.85% | -1.89% | 9.84% | 5.62% | 27.70% |
| 2022 | -7.11% | -2.04% | 1.89% | -8.96% | 0.04% | -7.29% | 9.31% | -4.83% | -8.29% | 7.44% | 4.50% | -6.12% | -21.28% |
| 2021 | -0.87% | 4.59% | 3.44% | 6.43% | 0.61% | 1.64% | 2.95% | 3.19% | -5.90% | 6.99% | -0.80% | 4.50% | 29.42% |
Метрики бенчмарка
Mairs & Power Fund has an annualized alpha of 12.39%, beta of 0.87, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund captured 103.91% of S&P 500 Index gains but only 83.28% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.39%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 103.91%
- Участие в снижении
- 83.28%
Комиссия
Комиссия MPGFX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPGFX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mairs & Power Fund (MPGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.50 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 10.58 | -1.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mairs & Power Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.91 | $8.04 | $6.52 | $3.45 | $10.38 | $13.21 | $12.00 | $9.41 | $9.33 | $11.47 | $6.65 | $8.27 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mairs & Power Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.28 | $8.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.78 | $6.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.93 | $10.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.72 | $13.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mairs & Power Fund показал максимальную просадку в 61.00%, зарегистрированную 11 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1065 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.00%окт. 1990 г. | 2mo 26d | 4y 2mo | 4y 5moиюль 1990 г. - дек. 1994 г. | — |
-59.60%июль 1984 г. | 7mo 25d | 3y 10mo | 4y 6moдек. 1983 г. - июнь 1988 г. | — |
-59.00%март 1982 г. | 1y 6d | 8mo 22d | 1y 8moмарт 1981 г. - нояб. 1982 г. | — |
-51.95%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.52%февр. 1983 г. | 2mo 4d | 2mo 1d | 4mo 5dнояб. 1982 г. - апр. 1983 г. | — |
Показатели просадок
| MPGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -56.78% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -18.90% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.43% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -33.92% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -10.69% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.14% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MPGFX
Добавьте Mairs & Power Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPGFX