Сравнение MPGFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или SPY.
Основные характеристики
| MPGFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.61% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 31.92% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.10% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.37% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.68% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 12.70% |
| Макс. просадка | -60.43% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и SPY
С начала года, MPGFX показывает доходность 18.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и SPY
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и SPY
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 2.09% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% | 3.37% | 2.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и SPY
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и SPY
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.25% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.