Сравнение MPGFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.10% соответственно.
MPGFX
22.99%
1.75%
10.86%
30.42%
14.16%
11.61%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| MPGFX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 12.14% |
| Макс. просадка | -60.43% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.36% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и SPY
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между MPGFX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и SPY
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 0.78% | 0.83% | 0.86% | 0.56% | 1.07% | 1.24% | 1.50% | 1.37% | 1.42% | 1.60% | 1.32% | 1.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и SPY
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и SPY
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.