Сравнение MAPOX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MAPOX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 4.99% соответственно.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и BERIX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MAPOX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MAPOX
BERIX
Сравнение MAPOX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.54 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.26 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.62 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 17.20 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.54 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и BERIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и BERIX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и BERIX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -20.34% | -49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -2.95% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -15.73% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -20.34% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.25% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -2.60% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.79% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и BERIX
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.47% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 4.28% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 5.38% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 5.94% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 6.00% | +5.12% |